Zadanie 2.
Firma YYY (USA) zakontraktowała w czerwcu zakup wyrobów za 1 000 000 EUR. Płatność
będzie miała miejsce we wrześniu. Informacje dodatkowe:
- aktualny kurs wymiany spot EUR/USD = 1,3509
- cena realizacji opcji put na rynku OTC na 1 000 000 EUR: 1,34 USD, cena opcji 1,1%
- cena realizacji opcji call na rynku OTC na 1 000 000 EUR: 1,35 USD, cena opcji 1,2%
- prognozy kursu za 3 m-ce EUR/USD = 1,3602
Należy zaproponować osłonę przed ryzykiem przy pomocy wybranego kontraktu opcyjnego i
obliczyć wynik netto na opcji dla:
a. spot = 1,32
b. spot = 1,345
c. spot = 1,6
Firma YYY (USA) zakontraktowała w czerwcu zakup wyrobów za 1 000 000 EUR. Płatność
będzie miała miejsce we wrześniu. Informacje dodatkowe:
- aktualny kurs wymiany spot EUR/USD = 1,3509
- cena realizacji opcji put na rynku OTC na 1 000 000 EUR: 1,34 USD, cena opcji 1,1%
- cena realizacji opcji call na rynku OTC na 1 000 000 EUR: 1,35 USD, cena opcji 1,2%
- prognozy kursu za 3 m-ce EUR/USD = 1,3602
Należy zaproponować osłonę przed ryzykiem przy pomocy wybranego kontraktu opcyjnego i
obliczyć wynik netto na opcji dla:
a. spot = 1,32
b. spot = 1,345
c. spot = 1,6